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一、算法原理
1、问题引入 在之前讲解过的多维极值的算法中(最速下降法、牛顿法、共轭梯度法、拟牛顿法等),我们都利用了目标函数的导数值,因为函数的导数值是函数性态的反应。但在实际的工程应用中,会出现目标函数复杂导致求导麻烦甚至无法求导的情况。 单纯形法就解决了该问题,可以在不求导的情况下,根据若干个点的函数值大小关系,判断目标函数的变化趋势,为寻找目标函数的极值方向提供依据,这样经过若干次迭代,找到极值点。 例如,在求一维极值时我们用过的黄金分割法,就是根据函数值的大小关系,不断缩小搜索区间,直至满足精度,退出循环。 在求解多维极值时,我们可以使用单纯形法。 2、原理 我们以求二元函数f(x,y)极小值为例,对于二元函数需要2+1个点的函数值,构造一个三角形。 构造初始单纯性(三角形) 首先选定初始点x0=(a,b),初始步长h0; 接着按照不同的坐标方向(x方向和y方向)和步长h0选取不同的两个点x1,x2, x1=x0+e1*h0,x2=x0+e2*h0,式中e1,e2为步长。 以x0,x1,x2三点为顶点的三角形,即为函数f(x,y)的二维单纯形。 判断顶点处函数值 判断f(x0),f(x1),f(x2)的大小关系,将最大点记为H点,最小点记为L点,剩下的次小点即为G点。 我们要求的时f(x,y)的极小值,显然函数值越大,该点离目标点越远,反之函数值越小离目标点越近。所以我们将H点称为最坏点,L点成为最好点,G成为次好或者次坏点。 搜索方向的确定(反射) 显然,最坏点H的关于边GL的对称方向的点的函数值可能会有所改善,因此将该方向作为下一个搜索方向,这里将H点的对称点R作为下一个搜索点。 扩张和收缩 判断R点与H点的函数值大小,若R点的函数值《H点的函数值,说明该方向函数值有所下降,可以尝试让R点再走远一点(扩张)。 若R点的函数值》H点的函数值,说明走的太远了,让R点收缩。 最后可以将原来的H点舍弃,选择RGL作为新的单纯形,进行上述迭代。 缩小 如果若R点的函数值》H点的函数值,收缩也不能改变函数的变化趋势,也可以将原来的单纯性HGL缩小,取GL和HL的重点C、F将CFL作为新的单纯形,进行上述迭代。 matlab代码 %% 单纯形 syms x1 x2 x3 x f=x1.^2+x2.^2-x1*x2-10*x1-4*x2+60+(x3-2)^2; X=DCX(f,[0 0 0],1.5,1.7,0.5,1e-10,100) function minx=DCX(f,x0,h,gama,beta,eps,k) % f 函数符号表达式 % x0 初始点 % h 初始单纯形构造因子 % gama 扩张因子 % beta 收缩因子 % eps % k x0=x0‘; X(:,1)=x0;%初始点x存储在顶点X的第一列 Num_var_f=length(symvar(f));%几维函数 %% 构造初始单纯形 for i = 1:Num_var_f %三维函数,需要四个顶点坐标 x = zeros(Num_var_f,1); x(i) = x0(i) + h; X(:,i+1)=x;% 将单纯形按列存储 end n=1; tol = 1 ; while n 《 k && tol 》 eps %% 计算函数值 for i = 1:Num_var_f+1 F_val(i)=double(subs(f,symvar(f),X(:,i)’)); end [F_sort,F_index]=sort(F_val);%从小到大 %最好点 f_best=F_sort(1); X_best=X(:,F_index(1)); %最差点 f_bad=F_sort(end); X_bad=X(:,F_index(end)); %次差点 f_nextbad=F_sort(end-1); X_nextbad=X(:,F_index(end-1)); % 计算形心 tol=abs((f_bad-f_best)/f_best); Xc=1/Num_var_f*sum(X(:,F_index(1:end-1)),2); %% 反射 flag = 0; X_reflect=Xc+(Xc-X_bad); f_reflect=double(subs(f,symvar(f),X_reflect‘)); %比较反射之后 if f_best 》 f_reflect % 反射点R《最好点,可以扩张 X_reflect_expand=Xc+gama*(Xc-X_bad);%扩张 f_reflect_expand=double(subs(f,symvar(f),X_reflect_expand’)); if f_reflect_expand 《 f_reflect %扩张点继续缩小 X(:,F_index(end)) = X_reflect_expand; %将其作为单纯性的新顶点 else %否则 X(:,F_index(end)) = X_reflect; %采用扩张前的点作为单纯形的新顶点 end flag = 1; %反射成功标志位 end if flag == 0 %说明没有反射成功 if f_reflect 《 f_nextbad %反射点《次差点 X(:,F_index(end)) = X_reflect;%采用该反射点作为新的顶点 else % f_reflect 》= f_nextbad if f_reflect 《 f_bad % 反射点要比最差点好一些 X_reflect_shrink=Xc+beta*(X_reflect-Xc);% 收缩点 f_reflect_shrink=double(subs(f,symvar(f),X_reflect_shrink‘)); else X_reflect_shrink=Xc+beta*(X_bad-Xc);% 收缩点 f_reflect_shrink=double(subs(f,symvar(f),X_reflect_shrink’)); end if f_reflect_shrink 《 f_bad X(:,F_index(end)) = X_reflect_shrink; else % 缩短边长 X = X_best + 1/2 * (X-X_best); end end end n=n+1; end minx=X_best; end |
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